El 12 de Diciembre de 1939, se solicito la constitución como cofradía de penitencia bajo la advocación de la Virgen de los Dolores. Fueron aprobados sus Reglamentos por el Cardenal Parrado, con fecha 10 de Marzo de 1.940. Hizo su primera salida procesional ese mismo año, el Lunes Santo, de la parroquia de la Magdalena, posteriormente lo hizo del convento de San Antón y desde el monasterio de San Bernardo, hasta pasar en 1996, a la Iglesia Parroquial de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, actual sede canónica de la Cofradía, en una de cuyas capillas, recibe culto nuestra Amantísima Titular, María Santísima de los Dolores.